Comprendre l'indicateur de canal Keltner

De nombreuses stratégies, outils et même des robots sont utilisés dans le trading crypto. Une stratégie de trading typique consiste à appliquer un indicateur technique pour identifier les tendances des prix sur les marchés crypto. Un tel indicateur est les canaux de Keltner. Développé dans les années 1960, cet outil polyvalent, désormais mis à jour pour les marchés modernes, est un atout précieux pour les traders de tous niveaux d'expérience, les aidant à identifier les tendances et à gérer les risques.

Cet article explique brièvement l'indicateur de canal de Keltner et comment l'utiliser sur la plateforme de trading Gate.

Qu'est-ce que le canal de Keltner ?

Le canal de Keltner est un outil d'analyse technique qui aide les traders à repérer la volatilité dans le prix d'un actif, à identifier les tendances à la hausse et à la baisse des prix, et à prendre des décisions commerciales éclairées. Développé par le négociant américain en céréales Charles Keltner, il s'agit d'un outil basé sur la volatilité composé de trois lignes principales : une moyenne mobile centrale et des indicateurs d'enveloppe.

Le canal de Keltner est le plus courant parmi les traders forex, actions et crypto qui veulent déterminer si une tendance des prix est à la hausse, à la baisse ou latérale. Le canal de Keltner moderne est basé sur une moyenne mobile exponentielle, qui est la ligne médiane et une plage moyenne réelle.

L'indicateur de canal de Keltner a été décrit comme une alternative aux Bandes de Bollinger, un autre outil basé sur la volatilité qui fonctionne comme un indicateur enveloppant. Cependant, il existe des différences entre les deux outils. Tout d'abord, les bandes de Bollinger ont une plus grande plage d'enveloppe et utilisent l'écart type pour calculer la distance au lieu de la plage moyenne réelle, ce qui est le cas avec le canal de Keltner.

Histoire de l'indicateur de canal Keltner

Les signaux de Keltner Channel ont d'abord émergé dans les années 1960. Ils ont été propagés par Charles Keltner, un négociant américain en céréales qui a écrit sur la manière d'utiliser les signaux dans son livre "How to Make Money In Commodities". La version de la stratégie de Charles Keltner reflétait l'époque dans laquelle il se trouvait, et était donc une stratégie simple impliquant une moyenne mobile sur dix jours avec la ligne médiane montrant le prix typique de la marchandise.

Lecture et application de la version originale de Keltner était tout aussi simple ; lorsque le prix de clôture tombait au-dessus de la ligne supérieure, c'était considéré comme un signal haussier, et lorsqu'il tombait en dessous de la ligne inférieure, il était considéré comme baissier.

Cependant, les canaux de Keltner ont évolué grâce à Linda Bradford Raschke, qui a mis à jour les signaux originaux en ajoutant un moyenne mobile exponentielle (EMA), un moyenne vraie amplitude (ATR), et différentes périodes de moyenne. Ces améliorations ont été largement acceptées par la communauté commerciale et sont aujourd'hui utilisées conjointement dans le cadre des canaux de Keltner.

Comment calculer les canaux de Keltner

Calculer le canal de Keltner est simple lorsque l'on considère qu'il y a trois lignes et un calcul différent pour chaque ligne. Les canaux de Keltner sont calculés comme suit :

Ligne médiane : EMA (généralement calculée sur 20 périodes)

Ligne supérieure : EMA + (2 * ATR)

Lower Line: EMA - (2 * ATR)

EMA représente la moyenne mobile exponentielle calculée sur 20 périodes, et ATR représente la plage moyenne réelle sur 10 - 20 périodes.

Trading Avec le Canal de Keltner

En ce qui concerne le trading, il n'y a pas de stratégie universelle ou d'indicateur infaillible garantissant des transactions rentables. Pour la plupart des traders, l'option préférée est d'avoir une stratégie bien pensée impliquant un ou plusieurs indicateurs techniques fiables.

Avec l'indicateur de canal Keltner, la première chose à savoir est qu'il s'agit d'un indicateur de retard, de sorte que la moyenne mobile est en retard par rapport au prix. Il existe différentes façons d'utiliser l'indicateur de canal Keltner, notamment les suivantes.

Conditions de surachat et de survente

Les conditions de surachat et de survente sont simplement des conditions de marché qui découlent des réactions des traders aux nouvelles, aux publications de résultats et à d'autres événements qui impactent le marché. Ces signaux dépendent du prix d'un actif et de sa juste valeur. Ainsi, une condition de surachat se produit lorsqu'il y a une tendance haussière constante telle que le prix de négociation de l'actif est plus élevé que sa valeur réelle. Pour les conditions de survente, c'est l'inverse, c'est ce qui se produit lorsqu'un actif se négocie en dessous de sa valeur réelle.

Lors de la prise en compte des conditions de surachat et de survente avec l'indicateur de canal de Keltner, les traders doivent rechercher des signaux haussiers cohérents. Un signal est considéré comme haussier lorsque le prix de l'actif franchit la ligne supérieure de l'indicateur de canal de Keltner, ce qui peut indiquer une condition de surachat.

Dans une condition de survente, le prix de l'actif sortira de la bande inférieure de l'indicateur pour montrer une tendance baissière des prix.

Comment utiliser l'indicateur de canal Keltner

L'indicateur des canaux de Keltner est un outil d'analyse technique sur les plateformes de trading. Gate.io, une plateforme de cryptomonnaie centralisée, a intégré les canaux de Keltner pour indiquer ses marchés actuels et futurs. Pour utiliser l'indicateur des canaux de Keltner sur Gate, suivez les étapes suivantes :

1. Connectez-vous à Gate.io et cliquez sur "Trade" dans la barre de menu ci-dessus.

1. Sur la vue de trading, cliquez sur l'icône de l'indicateur technique.

1. Recherchez “Keltner channels” dans la liste des indicateurs et sélectionnez

1. Les canaux de Keltner s'appliqueront à votre graphique actuel, et vous pouvez modifier ou changer les périodes de trading selon votre stratégie.

Canal de Keltner vs Bandes de Bollinger

Les canaux de Keltner sont souvent confondus avec les bandes de Bollinger, un autre outil d'analyse technique. Les bandes de Bollinger, comme leur homologue, sont un indicateur basé sur la volatilité qui remplit une fonction similaire d'identification des points d'entrée et de sortie. Malgré les similitudes, quelques facteurs distinguent les deux indicateurs.

Le premier facteur qui différencie les deux indicateurs est la manière dont ils sont calculés. Les bandes de Bollinger s'appuient sur l'écart type pour déterminer la volatilité des prix. Pendant ce temps, les canaux de Keltner utilisent un ATR pour mesurer la volatilité, créant des limites de canal dynamiques.

Visuellement, les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner n'ont pas beaucoup de différences, sauf que le canal de Keltner a trois lignes. En même temps, les bandes de Bollinger remplacent la ligne médiane par une ligne rouge distincte des lignes supérieure et médiane.

Enfin, les bandes de Bollinger sont considérées comme plus sensibles à l'action des prix car elles utilisent l'écart type. Ainsi, les pics de prix à court terme peuvent être représentés par des bandes de largeur importante. D'autre part, les canaux de Keltner présentent une image plus lisse de la volatilité de l'actif, permettant aux traders de se concentrer sur des signaux de tendance clairs.

Conclusion

Pour résumer, les canaux de Keltner, comme tout autre indicateur technique, ne sont pas précis à 100%. L'indicateur est dérivé mathématiquement du prix, et ses résultats varieront en fonction de la période de négociation choisie, du volume d'actifs, et peuvent même présenter de faux signaux sur des marchés à faible volatilité.

Lors de l'application d'un indicateur technique à une stratégie de trading, il est préférable de l'utiliser avec d'autres indicateurs comme l'indice de force relative ou comme un signal au sein d'une stratégie de trading plus large, telle qu'une stratégie de rupture. Le trading est une entreprise risquée, il est donc conseillé de mener des recherches approfondies et de faire preuve de prudence.