Расширенная торговая стратегия Squeeze: максимизация прибыли на волатильных рынках

Недавняя активность цены Биткойна характеризовалась борьбой между быками и медведями, при этом криптовалюта торгуется в узком диапазоне около отметки $110,000. Эта Фаза консолидации, однако, скрывает значительные изменения в динамике рынка и паттернах накопления.

Сигналы накопления акул указывают на потенциальное сжатие предложения

Данные с ведущей аналитической платформы показывают заметное расхождение между краткосрочными трейдерами и крупными покупателями с убеждениями. Адреса, владеющие от 100 до 1,000 BTC—часто называемые "акулами"—добавили впечатляющие 65,000 BTC всего за семь дней. Эта агрессивная аккумуляция повысила их общие активы до рекорда в 3.65 миллиона BTC, даже несмотря на то, что спотовые цены колебались около $112,000.

Этот дисконнект предполагает, что долгосрочные игроки готовятся к следующей фазе рыночного цикла, поглощая предложение, в то время как краткосрочные трейдеры остаются колеблющимися. Устойчивость Биткойна выше $110K подчеркивает его силу на фоне продолжающейся рыночной турбулентности.

Данные On-Chain подтверждают структурный спрос

Две ключевые on-chain метрики предоставляют дополнительные доказательства того, что текущее поведение рынка Биткойна обусловлено глубинным структурным спросом, а не краткосрочной спекуляцией:

1. Долгосрочный Держатель (LTH) Изменение Чистой Позиции: Этот индикатор, который отслеживает изменения баланса за 30 дней среди опытных держателей, стал сильно положительным. Эти зеленые пики свидетельствуют об активном накоплении долгосрочными игроками, что часто является предвестником крупных бычьих рынков, поскольку токены переходят в "сильные руки", менее склонные к продаже во время краткосрочной волатильности.

2. Чистый поток обмена: Последние недели были отмечены чистыми оттоками — BTC выводится с бирж. Это указывает на предпочтение холодного хранения вместо поддержания активов в ликвидном состоянии для немедленной торговли, подтверждая, что недавние покупки не являются спекулятивной активностью, а фактическим удалением предложения из обращения.

Согласование накопления акул, покупки долгосрочных держателей и устойчивые оттоки с бирж создают условия для потенциального сжатия предложения. Хотя краткосрочные коррекции остаются возможными, если кредитное плечо на рынках деривативов перегреется, структурная картина благоприятствует росту цен по мере ускорения спроса.

Технический анализ: Фаза консолидации и ключевые уровни

Биткойн в настоящее время торгуется по цене $115,019, устойчиво восстанавливаясь с начала сентября с минимумов около $110,000. Ежедневный график показывает, что BTC набирает импульс, продвигаясь в ключевую зону сопротивления:

• 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $114,562 была восстановлена
• 100-дневная SMA на уровне $112,323 теперь действует как надежная поддержка
• 200-дневная СМА на уровне $102,202 продолжает поддерживать долгосрочный бычий тренд

Ключевые уровни для наблюдения:

• Сопротивление: $116,000–$118,000 (недавний ралли кап)
• Основное сопротивление: $123,217 (максимум цикла)
• Поддержка: $114,000 (немедленно), $112,000 (сильнее)

Успешный прорыв выше зоны $116,000–$118,000 может открыть путь к основному барьеру на уровне $123,217. Пока BTC держится выше $112,000, покупатели, вероятно, сохранят контроль. Однако падение ниже этого уровня может вернуть динамику в пользу продавцов и потенциально снова привлечь внимание к $110,000.

Реализация стратегии прорыва сжатия

Трейдеры, стремящиеся воспользоваться потенциальными прорывами из текущей Фазы консолидации, могут рассмотреть возможность применения стратегии сжатия волатильности:

1. Определите сжатие: Используйте технические индикаторы, такие как полосы Боллинджера и каналы Келтнера, чтобы определить периоды низкой волатильности. Индикатор TTM Squeeze с настройкой на 20 периодов для обеих полос Боллинджера и каналов Келтнера может быть особенно эффективным.

2. Подготовьтесь к прорывам: По мере сжатия волатильности, готовьтесь к потенциальным взрывным движениям в любую сторону.

3. Триггеры входа: Ищите активность цены, пробивающую верх или низ диапазона сжатия, подтвержденную увеличением объема и импульса.

4. Управление рисками: Используйте узкие стоп-лоссы чуть за пределами противоположной стороны прорыва для эффективного управления рисками.

5. Размер позиции: Учитывая возможность резких движений, рассмотрите возможность использования меньших размеров позиций, чтобы учесть более широкие стопы без чрезмерного риска.

Объединив этот технический подход с анализом данных на блокчейне и паттернами накопления китов, трейдеры могут позиционировать себя для потенциальной выгоды от следующего значительного движения в активности цены Биткойна.